A finn szauna nagyjából kétezer éves múlttal bír, bár az első írásos emlékek alapján úgy ezer esztendőt kell visszalapoznunk, hogy konkrét feljegyzést találjunk. A finn törzsek Mongólia felől érkeztek mai lakóhelyükre, és azért építették a szaunát, mert másképp nem tudták volna elviselni a hideget. A szauna kifejezés eredete a "savu" (füst) szóból ered.
A finn szaunafürdőt hajdani formájában a földbe építették, fabéléssel, tetővel és dúcolással, füstelvezetés céljára szolgáló kéményt viszont nem eszkábáltak hozzá. A föld- vagy füstszauna mégis tökéletesen bevált, mert a föld hőszigetelő képessége folytán a fürdőtér kitűnő melegkondenzátornak bizonyult, és egyszeri felmelegítéssel is napokig megtartotta a forró levegőt, a gyantás fenyőfa illata a forró levegővel összekeveredve pedig kellemes aromát biztosított. Ennek a szaunakutató orvosok – merthogy ilyenek is vannak – baktériumölő hatást tulajdonítottak.
Funkciójukat tekintve a fülkék sokféle feladatot elláttak, például használták mosókonyhaként, vallási szertartások helyszínének (megtisztulás), tároltak benne húst, illetve megesett, hogy az asszonyok itt hozták világra gyermeküket. A forró kövek vízzel történő locsolása mágikus varázslatra emlékeztette őket, az ilyenkor keletkező gőzt szellemnek nevezték.
Egészen a 20. század elejéig a mai szemmel kissé nehézkes füstszauna (mökki) volt használatban. Befűtése nagyon sok időt vett igénybe, csak a tűz kialvása után lehetett izzadni benne, tisztán tartani sem volt könnyű, és hát tűzvédelmi szempontból se kapott kitűnő osztályzatot. Néhány évtizeddel később az iparosodásnak köszönhetően megjelentek a városokban a közszaunák, melyek tetején már kémények vezették ki a füstöt.
A közös izzadást egyébként erkölcsileg sokáig elfogadhatatlannak tartották Európa-szerte. Az 1936-os berlini olimpiát követően – ahol a finn sportolók az eredményességük érdekében szaunát építettek az olimpiai faluban – figyeltek fel rá a kiváló teljesítmény és a szaunázás összefüggését vizsgáló orvosok.
Nem kis része volt ebben Paavo Nurminak, a legendás finn futónak, aki többek között a szauna állóképesség-növelő hatásának köszönhetően tudta uralni a futóvilágot, ezért a század közepétől rögtön megnőtt az érdeklődés a szaunázás iránt.
